Drawdown คืออะไร

หากพูดถึงเรื่อง drawdown คืออะไร ก็คงจะต้องนึกถึง เรื่องความเสี่ยงในการซื้อ – ขาย หรือเทรด Forex เนื่องจาก ค่า drawdown ถือว่า เป็นตัวที่สำคัญมาก ในการที่จะบอกได้ว่า การเทรดนี้มีความเสี่ยงมากหรือน้อยเพียงใด สำหรับนักเทรดมือใหม่ อาจจะยังคิดไม่ออกว่า จะสามารถบอกเรื่องความเสี่ยงได้อย่างไร เราจึงนำเนื้อหาต่างๆ ที่น่าสนใจ เกี่ยวกับค่า drawdown มานำเสนอให้ ในบทความต่อไปนี้

Drawdown คืออะไร

drawdown คืออะไร ? แบ่งออกเป็น 3 ประเภท

สำหรับคำถามที่พบบ่อยๆ ก็คือ drawdown คืออะไร สามารถอธิบายได้ว่า เป็นค่าเฉลี่ยของยอดการขาดทุนสะสม ของแต่ละพอร์ต โดยจะมีการแสดงผลเป็นเปอร์เซ็นต์ (%) ที่คิดจากเงินทุน หรือค่า Balance ซึ่งเราควรจะควบคุมค่า drawdown ให้มีค่าไม่เกิน 30% เนื่องจากถ้าหากมีค่า drawdown เกิน 30% นั่นหมายความว่า การเทรดของเรามีความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์อันตราย อาจจะขาดทุน หรือล้างพอร์ตได้ ดังตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1 :

หากลงทุนด้วยเงิน จำนวน $10,000 เมื่อทำการซื้อ – ขาย หรือเทรด Forex แล้วเหลือเงิน จำนวน $8,500 ค่า drawdown จึงเท่ากับ 15% ของพอร์ตการลงทุน หมายความว่า พอร์ตนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ที่มีความปลอดภัย ไม่มีความเสี่ยง ยังคงสามารถเติบโตต่อไปได้

ตัวอย่างที่ 2 :  

เราได้ลงทุนด้วยเงิน จำนวน $10,000  เมื่อทำการซื้อ – ขาย หรือเทรด Forex แล้วเหลือเงิน จำนวน $6,500 ค่า drawdown จึงเท่ากับ 35% ของพอร์ตการลงทุน หมายความว่า พอร์ตนี้มีความเสี่ยง อาจจะไม่สามารถกู้พอร์ตกลับมาได้ หากยังทำการซื้อ – ขาย หรือเทรด Forex ต่อไป อาจจะขาดทุนถึงขั้นล้างพอร์ต

Drawdown มี 3 ประเภท คือ

1. Maximal Drawdown (Max DD.)

ค่าของ Max DD. เป็นจุดที่มีการขาดทุนต่อเนื่องสูงที่สุด โดยคำนวณจากจุดที่ทำกำไรสูงสุด และจุดที่ขาดทุนต่ำสุด ซึ่งค่าของ Max DD. ควรจะมีการควบคุมให้มีค่า ไม่เกิน 20% หากมีค่าเกิน 20% นักเทรดจะต้องทำการดูแลแก้ไข ในเรื่องของการ Stop Loss ให้ดี โดยค่า Max DD. มีประโยชน์ ช่วยในการวัดประสิทธิภาพของ EA ได้อีกด้วย

2. Relative Drawdown (RDD.)

ค่าของ (RDD.) เป็นจุดที่มีการขาดทุนต่อเนื่องสูงที่สุด ณ จุดใดจุดหนึ่ง ของ Balance  ซึ่งค่าของ (RDD.) นั้น สามารถใช้ทดสอบความสามารถในการขาดทุนต่อเนื่องของระบบได้

3. Absolute drawdown

ค่าของ Absolute drawdown เป็นผลการขาดทุนที่มากที่สุด นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงทุนซื้อ – ขาย หรือเทรด Forex ซึ่งค่าของ Absolute drawdown จะสามารถบอกเราได้ว่า ระบบเทรดหรือเครื่องมือที่ใช้อยู่นั้นดีแค่ไหน และเงินทุนที่มีอยู่นั้น จะสามารถเทรดไปจนถึงช่วงเวลาที่ทำกำไรได้หรือไม่ หรือจะหมดเงินลงทุนก่อนที่จะถึงช่วงที่ทำกำไร 

maximum drawdow

สิ่งที่ทำให้เกิด drawdown คืออะไร

เมื่อได้ทำความรู้จักกันแล้วว่า drawdown คืออะไร นักเทรดทุกๆ ท่าน อยากทราบต่อหรือไม่ว่า ค่า drawdown นั้น เกิดขึ้นมาได้อย่างไร เราได้วิเคราะเรื่องของค่า drawdown กันมาแล้ว และสามารถสรุปได้ว่า สิ่งที่ทำให้เกิดค่า drawdown ขึ้นคืออะไร ไปดูกันเลยดีกว่าครับ

  • ขาดการวางแผนเรื่องการเงิน

คือ นักเทรดที่ดี จะต้องรู้จักการบริหารจัดการเงินที่ดี (Money Management) มีการวางแผนเรื่องการเงินมาก่อน จะได้ไม่มีปัญหาเรื่องการเงิน และเกิดค่า Drawdown ที่สูงขึ้น ไม่เช่นนั้นอาจจะทำให้การเทรดมีโอกาสในการขาดทุนเพิ่มขึ้น

  • ขาดการควบคุมอารมณ์

คือ นักเทรดที่ดี จะต้องไม่ใช้อารมณ์ในการเทรดแบบขาดสติ ควรที่จะใช้กลยุทธ์การเทรดที่ดี หรือมีการวางแผนการเทรด เพื่อที่จะได้ไม่ทำให้เกิดค่า Drawdown ที่สูงขึ้น

  •  ไม่มีความรู้ในการใช้เครื่องมือต่างๆ

คือ นักเทรดที่ดีจะต้องมี ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตลาด Forex เช่น เรื่องของการวิเคราะห์กราฟ หรือการใช้งานอินดิเคเตอร์ต่างๆ  เพื่อที่จะได้ไม่ทำให้เกิดค่า Drawdown ที่สูงได้

max drawdown ติดลบ

ข้อดีของค่า drawdown

เรื่องต่อไปที่เรานำมาฝากนักเทรดทุกๆ ท่าน ก็คือ ข้อดีของค่า drawdown คืออะไร ที่เราสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ในการซื้อ – ขาย หรือเทรด Forex ได้ เราไปดูกันเลยดีกว่าว่า ค่า drawdown นั้น มีข้อดีอย่างไรกับเราบ้าง

  • เป็นสัญญาณที่บอกเรื่องความเสี่ยง

คือ ค่าของ Drawdown นั้น เป็นสัญญาณที่บอกเรื่องความเสี่ยง ยิ่งมีค่าต่ำยิ่งดี เพราะถ้าหากยิ่งมีค่ามาก ก็จะบ่งบอกถึงศักยภาพในการเทรดที่ยิ่งแย่ เป็นสัญญาณเตือนว่า การเทรดนี้มีความเสี่ยง ควรที่จะวางแผนการเทรด และกู้พอร์ตของตนเองกลับมาให้ได้

  • ควบคุมค่า Drawdown เพื่อควบคุมการขาดทุน

คือ ค่า Drawdown นั้น หากมีการควบคุมให้มีค่าไม่เกิน 30% ของเงินลงทุนทั้งหมด ก็จะช่วยควบคุมในเรื่องการขาดทุนได้ หากมีค่า Drawdown สูงขึ้นเริ่มใกล้ 30% นั่นหมายความว่า นักเทรดจะต้องเริ่มควบคุมการขาดทุนของพอร์ต รีบแก้ไขสถานการณ์ ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการเทรดให้ดี

สรุป การนำค่า drawdown ไปใช้งาน

จากเรื่องของค่า drawdown คือ อะไร ที่ทุกท่านได้ศึกษาไปจากบทความด้านบนนี้ จะเห็นได้ว่า ค่า drawdown นั้น มีประโยชน์หลักๆ คือ เป็นสัญญาณบอกความเสี่ยง แต่อย่าลืมว่า เราจะต้องควบคุมค่า drawdown ให้มีค่าไม่เกิน 30% จะต้องเทรดให้ได้กำไร มีการกำหนดจุด Stop Loss และ จุด Take Profit เพื่อไม่ให้ขาดทุนจนเกิด Margin Call